Cómo se ve el revenge trading en los datos
El revenge trading es una operación cuyo motivo principal es la pérdida anterior. El setup es débil o no existe, la entrada es rápida y el tamaño suele ser mayor, porque el objetivo ha cambiado sin hacer ruido de "hacer una buena operación" a "volver a quedar a cero".
Preguntarte si sentiste rabia después de una pérdida no es una prueba fiable. La memoria retoca estos momentos, y la mayoría de la gente recuerda el setup que se dijo a sí misma que veía. Una prueba mejor usa datos que tu bróker ya registra en cada ejecución: la hora a la que abriste la operación, la hora a la que se cerró la operación anterior, si esa operación anterior perdió y el tamaño o el riesgo de la nueva operación.
Con esos cuatro valores puedes marcar una probable operación de venganza sin adivinar el estado de ánimo de nadie. La marca es una invitación a mirar más de cerca, no un veredicto.
Tres señales medibles
- Intervalo corto después de una pérdida. La operación se abrió menos de N minutos después del cierre de una operación perdedora. Elige N según tu estilo: 15 minutos es un punto de partida razonable para quien opera intradía, y una sesión para quien hace swing.
- Tamaño por encima de tu mediana. El riesgo en dinero (o el número de acciones, o de contratos) es mayor que la mediana de tus operaciones recientes. Usa la mediana, no la media, para que una operación inusualmente grande no mueva la referencia.
- Agrupación. Dos o más operaciones marcadas seguidas. Una sola reentrada rápida puede ser un segundo intento planificado; una cadena de operaciones rápidas y cada vez más grandes rara vez lo es.
Una operación que cumple las señales 1 y 2 recibe la etiqueta possible-revenge. Después compara el P&L de las operaciones etiquetadas con el de todas las demás. Si haces swing, sustituye los minutos por sesiones y mantén igual la prueba del tamaño.
Ejemplo resuelto: un día, diez operaciones
Este es un registro intradía inventado. El riesgo por operación es la distancia en dinero de la entrada al stop multiplicada por el número de acciones. El plan dice 100 € de riesgo por operación.
| Apertura | Minutos desde un cierre en pérdida | Riesgo | P&L | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 09:41 | ninguno | 100 € | +150 € | |
| 09:58 | ninguno | 100 € | −100 € | |
| 10:04 | 6 | 200 € | −180 € | venganza |
| 10:11 | 4 | 300 € | −310 € | venganza |
| 10:40 | ninguno | 100 € | +90 € | |
| 11:15 | ninguno | 100 € | −100 € | |
| 11:52 | ninguno | 100 € | +120 € | |
| 13:20 | ninguno | 100 € | −95 € | |
| 13:27 | 7 | 250 € | −240 € | venganza |
| 14:05 | ninguno | 100 € | +110 € |
"Ninguno" significa que la operación no se abrió en los 15 minutos siguientes a un cierre en pérdida. La mediana del riesgo es 100 €. Tres operaciones se abrieron en los 15 minutos siguientes a una pérdida con un riesgo superior a 100 €.
- Las 3 operaciones marcadas: −730 € en total.
- Las otras 7 operaciones: +175 € en total.
- El día: −555 €.
El trading planificado obtuvo un pequeño beneficio. Toda la pérdida del día vino de tres operaciones que ocuparon quizá quince minutos. Fíjate también en los tamaños: 200 € y luego 300 €. Doblar y triplicar el riesgo después de una pérdida significa que la siguiente pérdida cuesta dos o tres veces más, y así es como una mala operación se convierte en un mal día.
Un solo día no demuestra nada por sí mismo. Haz la misma separación con uno o dos meses de operaciones. Si las operaciones etiquetadas son netamente negativas de forma constante y las demás no, has encontrado una fuga concreta que puedes corregir. Si no lo son, bien: las reentradas rápidas forman parte de tu estilo y puedes dejar de preocuparte por ellas.
Cómo prepararlo en una hoja de cálculo
Añade tres columnas a tu diario (la hoja de cálculo para diario de trading ya tiene las horas de apertura y cierre y el P&L):
gap_min: minutos entre la apertura de esta operación y el cierre de la anterior, solo si la anterior perdió. Si no, déjala en blanco.risk: |entrada − stop| × acciones (× 100 en un contrato de opciones estándar sobre acciones de EE. UU.). La calculadora de tamaño de posición muestra la misma cifra.revenge: VERDADERO cuando gap_min no está en blanco, gap_min ≤ tu N y risk > MEDIANA(risk) del periodo.
Después calcula el P&L total, el número de operaciones, la tasa de acierto y el profit factor (factor de beneficio) para cada valor de la marca. Expresar los resultados en múltiplos R hace que las operaciones sobredimensionadas sean aún más fáciles de ver, porque una operación que perdió 2,4R con un plan de 1R destaca de inmediato.
Rellenar estas columnas a mano es tedioso, y por eso la mayoría de los traders nunca lo hace. Una app de diario que importa las ejecuciones desde tu bróker, como TradeGreen, registra las horas de apertura y cierre automáticamente, así que las columnas de intervalo y tamaño se pueden rellenar sin volver a escribir cada operación.
Reglas que usan los mismos números
El sentido de medir es escribir una regla que puedas comprobar. Algunas se derivan directamente de las señales anteriores:
- Pausa: ninguna entrada nueva durante N minutos después de un cierre en pérdida. El diario te dice si la cumpliste, porque la columna del intervalo mostrará cualquier operación por debajo de N.
- Límite de tamaño después de una pérdida: el riesgo de la siguiente operación no puede superar tu riesgo previsto. Si permites que el tamaño cambie, solo cambia al empezar una sesión, nunca a mitad del día.
- Límite de pérdida diaria: para durante el día después de una pérdida fija, por ejemplo 3R. En el ejemplo anterior, un límite de 3R a 100 € por R habría terminado el día a las 10:11 con menos daño, y no habrían hecho falta las operaciones planificadas posteriores para salir del agujero.
- Motivo por escrito: antes de cualquier operación en los N minutos siguientes a una pérdida, escribe el nombre del setup en una línea. Si no puedes nombrarlo, no la hagas.
Ninguna de estas reglas exige que te sientas tranquilo. Solo exigen que sigas un temporizador y un número. Revisa si las cumpliste en tu revisión semanal de operaciones.
Qué no debes concluir
Una operación marcada no es una prueba de venganza. A veces el segundo intento de un setup es la mejor operación, y algunas estrategias aumentan el tamaño a propósito. Por eso la prueba compara los grupos marcados y no marcados a lo largo de muchas operaciones en lugar de juzgar una sola. Si una reentrada planificada forma parte de tu estrategia, dale su propia etiqueta de setup para medirla por separado.
Comprueba también el tamaño de la muestra. Con menos de unas 20 operaciones marcadas, una sola ganancia o pérdida grande puede inclinar el resultado hacia cualquier lado. Sigue recopilando datos antes de cambiar tu plan.
Las operaciones por venganza son una de varias fugas habituales. Si la separación no muestra nada, el problema puede estar en otro sitio: un setup perdedor, una mala franja horaria o perdedoras que mantienes más tiempo que las ganadoras. La página sobre por qué puedes estar perdiendo dinero haciendo day trading explica cómo buscarlas, y la de overtrading trata el patrón muy relacionado de simplemente operar demasiado.