La revisión semanal en cinco pasos
Una revisión de operaciones convierte un montón de anotaciones del diario en una decisión. Reserva 30 minutos el mismo día cada semana, lejos del mercado en vivo, y sigue estos pasos en orden:
- Comprobación de que está completo. ¿Tiene tu diario una fila por cada operación cerrada en tu bróker?
- Números por setup. Tasa de acierto, ganancia media, pérdida media, profit factor (factor de beneficio) y esperanza matemática de cada setup.
- Comprobación del proceso. Resultados de las operaciones que siguieron el plan frente a las que rompieron reglas.
- Peores operaciones. Vuelve a leer las notas de tus tres mayores pérdidas en R.
- Un cambio. Escribe un único ajuste comprobable para la semana siguiente.
El orden importa. Compruebas primero la calidad de los datos porque todas las cifras posteriores dependen de ella, y terminas con un solo cambio porque cinco cambios a la vez hacen imposible saber cuál ayudó.
Paso 1: comprueba que el registro está completo
Cuenta las operaciones cerradas de la semana en el historial de tu bróker y compáralas con el número de filas del diario. Si no coinciden, encuentra las operaciones que faltan antes de nada.
Las operaciones que faltan rara vez son aleatorias. Las que la gente olvida registrar suelen ser entradas impulsivas y grandes pérdidas, que son justo las operaciones que una revisión necesita. Un diario al que le faltan sus peores operaciones hará que cada setup parezca mejor de lo que es.
Este es el paso en el que más ayuda la automatización. Una app de diario que importa las ejecuciones desde tu bróker no puede olvidar una operación; TradeGreen se conecta en modo solo lectura a más de 20 brókers y registra cada operación cerrada automáticamente. Si usas una hoja de cálculo, la guía de hoja de cálculo explica cómo importar un CSV del bróker.
Paso 2: separa los números por setup
Los totales de la cuenta mezclan tus mejores y peores ideas. Sepáralos. Aquí tienes un ejemplo resuelto de una semana hipotética con once operaciones repartidas en dos setups:
| Medida | Retroceso | Ruptura | Todas las operaciones |
|---|---|---|---|
| Operaciones | 6 | 5 | 11 |
| Ganadoras / perdedoras | 3 / 3 | 1 / 4 | 4 / 7 |
| Tasa de acierto | 50 % | 20 % | 36 % |
| Ganancias brutas | 540 € | 90 € | 630 € |
| Pérdidas brutas | −210 € | −320 € | −530 € |
| Ganancia media | 180 € | 90 € | 158 € |
| Pérdida media | −70 € | −80 € | −76 € |
| Profit factor | 2,57 | 0,28 | 1,19 |
| Esperanza por operación | 55 € | −46 € | 9 € |
| Neto | 330 € | −230 € | 100 € |
La cuenta ganó 100 €, con un profit factor de 1,19, lo que parece una semana modesta pero que funciona. La separación cuenta otra historia: los retrocesos sostuvieron todo y las rupturas perdieron dinero. La esperanza de los retrocesos es 0,50 × 180 € + 0,50 × (−70 €) = 55 €; la de las rupturas es 0,20 × 90 € + 0,80 × (−80 €) = −46 €.
Las fórmulas, para que puedas reproducirlas: profit factor = ganancias brutas ÷ |pérdidas brutas|; esperanza matemática = tasa de acierto × ganancia media + (1 − tasa de acierto) × pérdida media, con la pérdida media en negativo. La calculadora de profit factor hace ambas.
Una advertencia, y es importante: cinco operaciones de ruptura son una muestra demasiado pequeña para juzgar un setup. Una semana es una señal que vigilar, no un veredicto. Busca el mismo patrón durante varias semanas antes de actuar.
Paso 3: compara las operaciones que siguieron el plan con las que rompieron reglas
Si marcas cada anotación del diario con "seguí el plan: sí o no", este paso lleva dos minutos y suele ser el más útil. Calcula el múltiplo R medio de cada grupo.
En la semana del ejemplo, supón que 8 de las 11 operaciones siguieron el plan con una media de +0,4R, mientras que las 3 que rompieron reglas tuvieron una media de −0,9R. En conjunto, eso es 3,2R − 2,7R = +0,5R en la semana, y las reglas rotas devolvieron la mayor parte de lo que ganaron las operaciones disciplinadas.
Esta comparación separa dos problemas que necesitan soluciones distintas. Si las operaciones que siguieron el plan pierden, puede que la estrategia necesite trabajo. Si las que siguieron el plan ganan y las que rompieron reglas pierden, el problema no es la estrategia; es la ejecución. Nuestras guías sobre el revenge trading y el overtrading cubren las fugas de ejecución más habituales.
Convierte los resultados a R con la calculadora de múltiplo R si tu diario solo guarda dinero: R = (salida − entrada) ÷ (entrada − stop).
Paso 4: vuelve a leer tus tres peores operaciones
Ordena la semana por R y lee las notas de las tres mayores pérdidas. Para cada una, pregúntate:
- ¿Fue la pérdida mayor que −1R? Si es así, ¿por qué: deslizamiento, un gap o un stop movido?
- ¿Era correcto el tamaño de posición para ese stop? Vuelve a comprobarlo con la calculadora de tamaño de posición.
- ¿Era el setup uno de tus setups definidos, o una operación improvisada?
- ¿Qué pasaba justo antes de la entrada? ¿Una pérdida anterior, una mañana lenta, una alerta de noticias?
Después lee también tu mejor operación. Saber cómo se sintió una buena operación es tan útil como saber qué salió mal.
Busca una causa repetida, no una espectacular. Una gran pérdida por un gap puede ser mala suerte; tres pérdidas que llegaron cada una menos de diez minutos después de una pérdida anterior son un patrón.
Paso 5: elige un cambio y escríbelo
Termina escribiendo un cambio para la semana siguiente, formulado de manera que puedas comprobarlo en la próxima revisión. Algunos ejemplos de cambios bien formulados:
| Vago | Comprobable |
|---|---|
| Ser más paciente. | Ninguna entrada en los primeros 15 minutos tras la apertura. |
| Recortar las rupturas. | Rupturas a medio tamaño hasta registrar 20 más. |
| Dejar el revenge trading. | Después de una pérdida de 1R o más, espera 30 minutos antes de la siguiente entrada. |
| Dimensionar mejor. | Usa la calculadora en cada entrada; el riesgo se mantiene en el 1 %. |
Añade el cambio a tu plan de trading, y la semana siguiente empieza la revisión comprobando si lo cumpliste. A lo largo de un trimestre, la lista de cambios que mantuviste y abandonaste se convierte en un registro propio de lo que te funciona.
Revisiones mensuales y trimestrales
La revisión semanal es para la ejecución. Las revisiones más largas son para la estrategia, porque tienen suficientes operaciones para decir algo:
- Mensual: vuelve a hacer la tabla por setup con el mes completo. ¿Hay algún setup con un profit factor por debajo de 1,0 de forma constante durante varios meses? ¿Es la tasa de acierto para no perder según su payoff mayor que su tasa de acierto real? Tasa de acierto para no perder = 1 ÷ (1 + payoff), donde payoff = ganancia media ÷ |pérdida media|. En el ejemplo, las rupturas tenían un payoff de 1,125 y por tanto necesitaban una tasa de acierto de alrededor del 47 %; consiguieron un 20 %.
- Trimestral: revisa el propio plan. Retira los setups que no se han ganado su sitio en una muestra significativa, y comprueba que tu riesgo por operación sigue siendo adecuado para tu cuenta.
Ningún proceso de revisión garantiza beneficios. Una revisión solo te dice, con precisión, lo que ha estado haciendo tu propio trading, para que tu próxima decisión se base en registros y no en la memoria. Si estás perdiendo y no ves por qué, esta guía de diagnóstico es un buen siguiente paso.