Comment calculer le taux de réussite
Le taux de réussite est simple :
taux de réussite = trades gagnants ÷ total des trades
Si 27 de tes 60 derniers trades ont été clôturés en profit, ton taux de réussite est de 27 ÷ 60 = 0,45, soit 45 %.
Avant de calculer, décide trois choses et ne les change plus :
- Net ou brut ? Utilise les résultats après commissions et frais. Un trade qui a rapporté 3 € avant 8 € de frais est une perte.
- Trades à l'équilibre. Soit tu les exclus du numérateur et du dénominateur, soit tu les comptes comme des pertes. Indique ton choix.
- Sorties partielles. Compte une position comme un seul trade, jugé sur son résultat combiné, sauf si tu traites délibérément chaque sortie à part.
Changer ces règles d'un mois à l'autre rend ton taux de réussite inutilisable comme tendance.
Pourquoi un taux de réussite élevé peut perdre de l'argent
Le taux de réussite mesure la fréquence à laquelle tu as raison, pas de combien. Prenons deux traders sur le même nombre de trades :
| Trader A | Trader B | |
|---|---|---|
| Taux de réussite | 80 % | 30 % |
| Gain moyen | 50 € | 300 € |
| Perte moyenne | −250 € | −100 € |
| Espérance par trade | 0,8 × 50 + 0,2 × (−250) = −10 € | 0,3 × 300 + 0,7 × (−100) = +20 € |
Le trader A gagne quatre fois sur cinq et perd de l'argent en moyenne. Le trader B perd sept fois sur dix et gagne de l'argent en moyenne. La formule est celle de l'espérance : taux de réussite × gain moyen + (1 − taux de réussite) × perte moyenne.
Un taux de réussite élevé avec de petits gains et de grosses pertes est un schéma courant chez les traders qui prennent vite leurs profits mais laissent courir les perdants en espérant qu'ils reviennent. C'est agréable la plupart des jours. La grosse perte occasionnelle efface beaucoup de petits gains.
Le taux de réussite nécessaire dépend de ton ratio gain/perte
Chaque ratio gain/perte a un taux de réussite d'équilibre : le taux de réussite auquel gains et pertes s'annulent exactement. La formule est :
taux de réussite d'équilibre = 1 ÷ (1 + R:R)
où R:R est ton gain moyen divisé par la valeur absolue de ta perte moyenne. Quelques valeurs :
| Risque : rendement | Taux de réussite d'équilibre |
|---|---|
| 1 : 1 | 50,0 % |
| 1 : 2 | 33,3 % |
| 1 : 3 | 25,0 % |
Un taux de réussite de 40 % est donc perdant à 1 : 1, mais confortablement au-dessus de l'équilibre à 1 : 2. Le tableau complet de 0,5 à 5 se trouve dans taux de réussite ou ratio risque/rendement, et tu peux tester un trade précis dans le calculateur de ratio risque/rendement.
Les séries de pertes sont normales, même avec un bon taux de réussite
Un taux de réussite de 50 % ne veut pas dire que tu alternes gains et pertes. Les résultats se regroupent. En supposant, pour simplifier, que chaque trade est indépendant avec 50 % de chances de perdre, la probabilité qu'une série donnée de cinq trades soit entièrement perdante est de 0,5 puissance 5 = 3,125 %, environ 1 sur 32. Sur des centaines de trades, il y a beaucoup de séquences distinctes de cinq, donc une telle série à un moment ou un autre est probable plutôt que rare.
C'est important pour deux raisons. D'abord, juger une stratégie après une courte série de pertes revient souvent à l'abandonner à cause du bruit. Ensuite, ta taille de position doit survivre aux séries qu'implique ton taux de réussite. Risquer un petit pourcentage fixe par trade, calculé avec le calculateur de taille de position, évite qu'une série ne tourne à la crise.
Les vrais trades ne sont pas parfaitement indépendants, donc considère ceci comme un ordre de grandeur plutôt qu'une probabilité précise.
Les petits échantillons rendent le taux de réussite instable
Le taux de réussite bouge beaucoup quand le nombre de trades est petit. Avec 10 trades, chaque résultat déplace ton taux de réussite de 10 points de pourcentage. Avec 20 trades, de 5 points. Avec 100 trades, de 1 point. Un mois où tu es passé de 50 % à 60 % peut simplement correspondre à un gagnant de plus sur dix.
Avant de changer une stratégie parce que son taux de réussite a baissé, demande-toi combien de trades se cachent derrière le chiffre. Une habitude pratique :
- Écris le nombre de trades entre parenthèses après chaque taux de réussite, par exemple 45 % (60).
- Ne compare pas les taux de réussite de deux périodes si elles n'ont pas toutes deux un nombre raisonnable de trades.
- Regarde une fenêtre glissante, comme tes 50 derniers trades, plutôt que des mois civils qui peuvent contenir des nombres de trades très différents.
Rien de tout cela ne te donne le vrai taux de réussite d'une stratégie. Cela t'empêche seulement de réagir au bruit comme s'il s'agissait d'un signal.
Ce qu'il faut regarder à côté du taux de réussite
Le taux de réussite est une donnée parmi d'autres. À lui seul, il ne peut pas te dire si tu gagnes de l'argent. Lis-le toujours avec :
- Ratio de gain : gain moyen ÷ |perte moyenne|. Indique la taille des gains par rapport aux pertes.
- Espérance : résultat moyen par trade, en euros ou en R.
- Facteur de profit : gains bruts ÷ |pertes brutes|.
- Multiple de R moyen : le résultat de chaque trade mesuré par rapport à son risque prévu.
- Nombre de trades : un taux de réussite calculé sur 12 trades peut bouger de 8 points de pourcentage avec un seul résultat.
Quand le taux de réussite et l'espérance se contredisent, fie-toi à l'espérance. Elle inclut tout ce que le taux de réussite laisse de côté.
Bien utiliser le taux de réussite dans ton journal
Le taux de réussite devient utile quand tu le découpes. Calcule-le par setup, par heure de la journée, par instrument, et pour les trades prévus par rapport aux trades pris sur un coup de tête. Un setup dont le taux de réussite baisse alors que le ratio gain/perte reste stable est un signal qui mérite d'être étudié. Un taux de réussite qui monte avec un gain moyen qui rétrécit peut signifier que tu prends tes profits plus tôt que ne le dit ton plan.
Écris ensemble le taux de réussite, le ratio gain/perte et le nombre de trades à chaque revue, pour qu'aucun chiffre ne soit lu seul. Le tableur de journal de trading contient ces colonnes, et une application de journal qui importe les exécutions depuis ton courtier peut calculer le taux de réussite par setup automatiquement.