विन रेट कैसे निकालें
विन रेट (WR) आसान है:
win rate = winning trades ÷ total trades
अगर आपके पिछले 60 ट्रेड्स में से 27 प्रॉफ़िट पर बंद हुए, तो आपका विन रेट 27 ÷ 60 = 0.45, यानी 45% है।
निकालने से पहले, तीन बातें तय करें और उन्हें बदलें नहीं:
- नेट या ग्रॉस? ब्रोकरेज और चार्जेस के बाद के नतीजे इस्तेमाल करें। जिस ट्रेड ने ₹8 चार्जेस घटाने से पहले ₹3 कमाए, वह लॉस है।
- ब्रेक-ईवन ट्रेड्स। या तो स्क्रैच ट्रेड्स को भिन्न के ऊपर और नीचे दोनों से बाहर रखें, या उन्हें लॉस गिनें। बताएँ कि आपने क्या चुना।
- पार्शियल एग्ज़िट। एक पोज़िशन को एक ट्रेड गिनें, उसके कुल नतीजे से आँकें, जब तक आप जानबूझकर हर एग्ज़िट को अलग न मानें।
इन नियमों को महीने दर महीने बदलने से आपका विन रेट ट्रेंड के रूप में बेमानी हो जाता है।
ऊँचा विन रेट पैसा क्यों गँवा सकता है
विन रेट मापता है कि आप कितनी बार सही हैं, यह नहीं कि कितना। एक जैसी संख्या के ट्रेड्स पर दो ट्रेडर्स को देखिए:
| ट्रेडर A | ट्रेडर B | |
|---|---|---|
| विन रेट | 80% | 30% |
| औसत विन | ₹50 | ₹300 |
| औसत लॉस | −₹250 | −₹100 |
| प्रति ट्रेड एक्सपेक्टेंसी | 0.8 × 50 + 0.2 × (−250) = −₹10 | 0.3 × 300 + 0.7 × (−100) = +₹20 |
ट्रेडर A पाँच में से चार बार जीतता है और औसतन पैसा गँवाता है। ट्रेडर B दस में से सात बार हारता है और औसतन पैसा कमाता है। फ़ॉर्मूला है एक्सपेक्टेंसी: WR × औसत विन + (1 − WR) × औसत लॉस।
छोटी जीत और बड़े लॉस के साथ ऊँचा विन रेट एक आम पैटर्न है जब ट्रेडर प्रॉफ़िट जल्दी बुक कर लेते हैं लेकिन लूज़र्स को इस उम्मीद में चलने देते हैं कि वे वापस आ जाएँगे। ज़्यादातर दिन यह अच्छा लगता है। कभी-कभार का बड़ा लॉस कई छोटी जीतें मिटा देता है।
आपको जितना विन रेट चाहिए, वह आपके पेऑफ़ पर निर्भर करता है
हर पेऑफ़ रेशियो का एक ब्रेक-ईवन विन रेट होता है: वह विन रेट जिस पर जीत और हार ठीक बराबर कट जाती हैं। फ़ॉर्मूला है:
break-even win rate = 1 ÷ (1 + R:R)
जहाँ R:R आपका औसत विन भाग आपके औसत लॉस की निरपेक्ष वैल्यू है। कुछ वैल्यू:
| रिस्क : रिवॉर्ड | ब्रेक-ईवन विन रेट |
|---|---|
| 1 : 1 | 50.0% |
| 1 : 2 | 33.3% |
| 1 : 3 | 25.0% |
यानी 40% विन रेट 1 : 1 पर लॉस है लेकिन 1 : 2 पर ब्रेक-ईवन से आराम से ऊपर। 0.5 से 5 तक की पूरी टेबल विन रेट vs रिस्क रिवॉर्ड में है, और आप किसी ख़ास ट्रेड को रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेटर में टेस्ट कर सकते हैं।
अच्छे विन रेट के साथ भी लॉसिंग स्ट्रीक आम हैं
50% विन रेट का मतलब यह नहीं कि आप बारी-बारी से जीतते और हारते हैं। नतीजे गुच्छों में आते हैं। इस सरल मान्यता पर कि हर ट्रेड स्वतंत्र है और हारने की संभावना 50% है, किसी ख़ास पाँच ट्रेड्स के सेट के सभी लॉस होने की संभावना 0.5 की घात 5 = 3.125% है, लगभग 32 में 1। सैकड़ों ट्रेड्स में पाँच-पाँच के कई अलग हिस्से आते हैं, इसलिए किसी न किसी समय ऐसी लड़ी आना दुर्लभ नहीं बल्कि संभावित है।
यह दो वजहों से मायने रखता है। पहली, छोटी लॉसिंग लड़ी के बाद स्ट्रैटेजी को आँकने का मतलब अक्सर उसे शोर की वजह से छोड़ देना होता है। दूसरी, आपकी पोज़िशन साइज़ को वे स्ट्रीक झेलनी होंगी जो आपका विन रेट दर्शाता है। हर ट्रेड पर एक तय छोटा प्रतिशत रिस्क करना, पोज़िशन साइज़ कैलकुलेटर से साइज़ निकालकर, स्ट्रीक को संकट बनने से रोकता है।
असली ट्रेड्स पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए इसे सटीक संभावना की जगह एक मोटा अंदाज़ा मानें।
छोटे सैंपल विन रेट को उछालते हैं
ट्रेड्स की गिनती कम हो तो विन रेट बहुत हिलता है। 10 ट्रेड्स के साथ, हर नतीजा आपका विन रेट 10 प्रतिशत पॉइंट खिसका देता है। 20 ट्रेड्स के साथ, 5 पॉइंट। 100 ट्रेड्स के साथ, 1 पॉइंट। जिस महीने आप 50% से 60% पर गए, वह शायद दस में बस एक अतिरिक्त विनर हो।
किसी स्ट्रैटेजी को इसलिए बदलने से पहले कि उसका विन रेट गिरा, पूछें कि नंबर के पीछे कितने ट्रेड्स हैं। एक प्रैक्टिकल आदत:
- हर विन रेट के बाद ब्रैकेट में ट्रेड्स की गिनती लिखें, उदाहरण के लिए 45% (60)।
- अलग-अलग समय-अवधियों के विन रेट की तुलना तब तक न करें जब तक दोनों में ठीक-ठाक संख्या में ट्रेड्स न हों।
- कैलेंडर महीनों की जगह, जिनमें ट्रेड्स की संख्या बहुत अलग हो सकती है, एक रोलिंग विंडो देखें, जैसे आपके पिछले 50 ट्रेड्स।
इनमें से कुछ भी किसी स्ट्रैटेजी का असली विन रेट नहीं बताता। यह सिर्फ़ आपको शोर पर ऐसे प्रतिक्रिया करने से रोकता है जैसे वह कोई सिग्नल हो।
विन रेट के साथ क्या देखें
विन रेट एक इनपुट है। अकेले यह नहीं बता सकता कि आप पैसा कमा रहे हैं या नहीं। इसे हमेशा इनके साथ पढ़ें:
- पेऑफ़ रेशियो: औसत विन ÷ |औसत लॉस|। बताता है कि जीत लॉस के मुक़ाबले कितनी बड़ी है।
- एक्सपेक्टेंसी: प्रति ट्रेड औसत नतीजा, रुपये या R में।
- प्रॉफ़िट फ़ैक्टर: ग्रॉस विन ÷ |ग्रॉस लॉस|।
- औसत R-मल्टीपल: हर ट्रेड का नतीजा उसके तय रिस्क के मुक़ाबले।
- ट्रेड्स की गिनती: 12 ट्रेड्स वाला विन रेट एक नतीजे से 8 प्रतिशत पॉइंट हिल सकता है।
जब विन रेट और एक्सपेक्टेंसी अलग बात कहें, तो एक्सपेक्टेंसी पर भरोसा करें। इसमें वह सब शामिल है जो विन रेट छोड़ देता है।
अपने जर्नल में विन रेट का अच्छा इस्तेमाल
विन रेट तब काम का बनता है जब आप उसे बाँटते हैं। इसे हर सेटअप, दिन के हर समय, हर इंस्ट्रूमेंट के लिए निकालें, और प्लान किए गए ट्रेड्स बनाम आवेग में लिए गए ट्रेड्स के लिए भी। गिरते विन रेट और बिना बदले पेऑफ़ वाला सेटअप जाँचने लायक़ संकेत है। बढ़ता विन रेट और घटता औसत विन साथ हों, तो शायद आप प्लान से पहले प्रॉफ़िट बुक कर रहे हैं।
हर रिव्यू में विन रेट, पेऑफ़ और ट्रेड्स की गिनती साथ लिखें, ताकि कोई एक नंबर अकेले न पढ़ा जाए। ट्रेडिंग जर्नल स्प्रेडशीट में ये कॉलम हैं, और एक जर्नल ऐप जो आपके ब्रोकर से फ़िल्स इम्पोर्ट करता है, हर सेटअप का विन रेट अपने आप निकाल सकता है।