Zo bereken je het winstpercentage
Het winstpercentage (winstpercentage) is eenvoudig:
winstpercentage = winnende trades ÷ totaal aantal trades
Als 27 van je laatste 60 trades met winst sloten, is je winstpercentage 27 ÷ 60 = 0,45, oftewel 45%.
Bepaal vóór je gaat rekenen drie dingen en houd die vast:
- Netto of bruto? Gebruik resultaten na commissies en kosten. Een trade die €3 opleverde vóór €8 kosten, is een verlies.
- Break-eventrades. Laat ze weg uit zowel de teller als de noemer, of tel ze als verlies. Vermeld welke keuze je maakte.
- Gedeeltelijke exits. Tel een positie als één trade, beoordeeld op het gecombineerde resultaat, tenzij je elke exit bewust apart behandelt.
Als je deze regels van maand tot maand verandert, zegt je winstpercentage als trend niets meer.
Waarom een hoog winstpercentage toch geld kan kosten
Het winstpercentage meet hoe vaak je gelijk hebt, niet hoeveel. Neem twee traders over hetzelfde aantal trades:
| Trader A | Trader B | |
|---|---|---|
| Winstpercentage | 80% | 30% |
| Gemiddelde winst | €50 | €300 |
| Gemiddeld verlies | −€250 | −€100 |
| Verwachtingswaarde per trade | 0,8 × 50 + 0,2 × (−250) = −€10 | 0,3 × 300 + 0,7 × (−100) = +€20 |
Trader A wint vier van de vijf keer en verliest gemiddeld geld. Trader B verliest zeven van de tien keer en verdient gemiddeld geld. De formule is de verwachtingswaarde: winstpercentage × gem. winst + (1 − winstpercentage) × gem. verlies.
Een hoog winstpercentage met kleine winsten en grote verliezen is een veelvoorkomend patroon bij traders die snel winst nemen maar verliezers laten doorlopen, in de hoop dat ze terugkomen. Het voelt de meeste dagen goed. Het af en toe grote verlies wist veel kleine winsten uit.
Het winstpercentage dat je nodig hebt, hangt af van je payoff
Elke payoff-ratio heeft een break-even winstpercentage: het winstpercentage waarbij winsten en verliezen precies tegen elkaar wegvallen. De formule is:
break-even winstpercentage = 1 ÷ (1 + R:R)
waarbij R:R je gemiddelde winst is gedeeld door de absolute waarde van je gemiddelde verlies. Een paar waarden:
| Risk : reward | Break-even winstpercentage |
|---|---|
| 1 : 1 | 50,0% |
| 1 : 2 | 33,3% |
| 1 : 3 | 25,0% |
Een winstpercentage van 40% is dus verlieslatend bij 1 : 1, maar ruim boven break-even bij 1 : 2. De volledige tabel van 0,5 tot 5 staat in winstpercentage vs risk/reward, en je kunt een specifieke trade testen in de risk/reward calculator.
Verliesreeksen zijn normaal, ook met een goed winstpercentage
Een winstpercentage van 50% betekent niet dat winsten en verliezen elkaar netjes afwisselen. Resultaten klonteren samen. Onder de vereenvoudigde aanname dat elke trade onafhankelijk is met 50% kans op verlies, is de kans dat een bepaalde reeks van vijf trades allemaal verliezen zijn 0,5 tot de macht 5 = 3,125%, ongeveer 1 op 32. Over honderden trades komen veel afzonderlijke reeksen van vijf voor, dus zo'n reeks op enig moment is eerder waarschijnlijk dan zeldzaam.
Dat telt om twee redenen. Ten eerste betekent een strategie beoordelen na een korte verliesreeks vaak dat je hem opgeeft vanwege ruis. Ten tweede moet je positiegrootte de reeksen overleven die bij je winstpercentage horen. Een vast klein percentage per trade riskeren, berekend met de positiegroottecalculator, voorkomt dat een reeks een crisis wordt.
Echte trades zijn niet perfect onafhankelijk, dus zie dit als een ruwe richtlijn en niet als een precieze kans.
Kleine steekproeven maken het winstpercentage onrustig
Het winstpercentage beweegt flink als het aantal trades klein is. Bij 10 trades verschuift elk resultaat je winstpercentage met 10 procentpunten. Bij 20 trades met 5 punten. Bij 100 trades met 1 punt. Een maand waarin je van 50% naar 60% ging, kan gewoon één extra winnaar op de tien zijn.
Voordat je een strategie aanpast omdat het winstpercentage daalde, vraag je af hoeveel trades achter het getal zitten. Een praktische gewoonte:
- Zet het aantal trades tussen haakjes achter elk winstpercentage, bijvoorbeeld 45% (60).
- Vergelijk winstpercentages tussen periodes alleen als beide een redelijk aantal trades hebben.
- Kijk naar een rollend venster, zoals je laatste 50 trades, in plaats van kalendermaanden die heel verschillende aantallen trades kunnen bevatten.
Niets hiervan vertelt je het ware winstpercentage van een strategie. Het voorkomt alleen dat je op ruis reageert alsof het een signaal is.
Wat je naast het winstpercentage bekijkt
Het winstpercentage is één invoer. Op zichzelf kan het je niet vertellen of je geld verdient. Lees het altijd samen met:
- Payoff-ratio: gem. winst ÷ |gem. verlies|. Vertelt je hoe groot winsten zijn ten opzichte van verliezen.
- Verwachtingswaarde: gemiddeld resultaat per trade, in euro's of in R.
- Profit factor: bruto winsten ÷ |bruto verliezen|.
- Gemiddelde R-multiple: het resultaat van elke trade gemeten tegen het geplande risico.
- Aantal trades: een winstpercentage uit 12 trades kan met één resultaat 8 procentpunten verschuiven.
Als winstpercentage en verwachtingswaarde elkaar tegenspreken, vertrouw dan op de verwachtingswaarde. Die bevat alles wat het winstpercentage weglaat.
Het winstpercentage goed gebruiken in je journaal
Het winstpercentage wordt nuttig als je het opsplitst. Bereken het per setup, per tijdstip van de dag, per instrument, en voor trades die je had gepland tegenover trades die je impulsief nam. Een setup met een dalend winstpercentage en een ongewijzigde payoff is een signaal dat het onderzoeken waard is. Een stijgend winstpercentage samen met een krimpende gemiddelde winst kan betekenen dat je eerder winst neemt dan je plan zegt.
Schrijf winstpercentage, payoff en aantal trades in elke evaluatie samen op, zodat geen enkel getal los wordt gelezen. De trading journal spreadsheet heeft deze kolommen, en een journaal-app die uitvoeringen van je broker importeert, kan het winstpercentage per setup automatisch berekenen.