Waarom een lijst met fouten niet genoeg is
Lijstjes met tradingfouten vind je overal, en de meeste lezers knikken bij elk punt instemmend. Dat helpt niet, want je kunt geen tien dingen tegelijk oplossen en je maakt waarschijnlijk niet alle tien. Wat wel helpt, is een test per fout die je op je eigen trades loslaat. De uitkomst vertelt je welke fout geld kost, en ongeveer hoeveel.
Elk onderdeel hieronder geeft de fout, de journaaltest en hoe een onvoldoende eruitziet. Je hebt per trade de openings- en sluitingstijd, prijzen, positiegrootte, winst/verlies, een geplande stop en een setuplabel nodig. De trading journal spreadsheet heeft die kolommen.
Tien fouten en de test voor elke fout
| Fout | Journaaltest | Onvoldoende als |
|---|---|---|
| 1. Te veel risico per trade | Risico per trade als % van het account | Boven je plan, of sterk wisselend |
| 2. Geen stop vóór de entry | Aandeel trades met een gelogde geplande stop | Onder 100% |
| 3. De stop verschuiven of negeren | Verliezen in R | Verliezen voorbij −1R komen vaak voor |
| 4. Winnaars te vroeg afkappen | Gemiddelde winst in R vs gepland target | Winsten ruim onder het target |
| 5. Een verliezende setup aanhouden | Profit factor per setup | Een setup onder 1,0 over genoeg trades |
| 6. Overtrading | Resultaten per tradenummer op de dag | Trades voorbij je limiet verliezen geld |
| 7. Revenge trading | Trades kort na een verlies, positie boven de mediaan | Gemarkeerde trades verliezen geld |
| 8. Alleen op winstpercentage oordelen | Verwachtingswaarde en profit factor | Hoog winstpercentage, negatieve verwachtingswaarde |
| 9. Kosten negeren | Kosten en commissies vs netto winst/verlies | Kosten nemen een groot deel van de bruto winst |
| 10. Niet evalueren | Datum van de laatste evaluatie | Langer dan een week geleden |
Fout 6 en 7 hebben hun eigen gidsen: overtrading en revenge trading.
Rekenvoorbeeld: de setup die niets oplevert
Fout 5 kan een van de duurste en minst zichtbare zijn, omdat het totaal er acceptabel uitziet. Een trader logt 100 trades verdeeld over drie setups:
| Setup | Trades | Winstpercentage | Bruto winsten | Bruto verliezen | Netto | Profit factor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 40 | 55% | €3.100 | −€1.500 | +€1.600 | 2,07 |
| B | 35 | 54,3% | €2.200 | −€1.300 | +€900 | 1,69 |
| C | 25 | 36% | €900 | −€2.700 | −€1.800 | 0,33 |
| Alle | 100 | 50% | €6.200 | −€5.500 | +€700 | 1,13 |
Een accounttotaal van +€700 en een profit factor van 1,13 lijken op een magere maar werkende strategie. Uitgesplitst per setup verdienden A en B samen +€2.500 met een profit factor van 5.300 ÷ 2.800 = 1,89, en gaf setup C daar €1.800 van terug.
Vijfentwintig trades is een bescheiden steekproef, dus de eerlijke conclusie is "setup C verdient een nadere blik", niet "setup C werkt nooit". Handel hem op papier, verklein de positie of verzamel meer trades voordat je beslist. Het punt is dat het totaal alleen deze vraag nooit had opgeroepen. Controleer elke regel met de profit factor calculator, en zie profit factor voor hoe je hem leest.
Twee snelle tests voor risicofouten
Risico per trade. Bereken voor elke trade |entry − stop| × aandelen ÷ account. Als je plan 1% zegt en je trades liggen tussen 0,4% en 3%, hangen je resultaten meer af van welke trades toevallig groot waren dan van je setups. Gebruik vóór elke entry de positiegroottecalculator: positiegrootte = (account × risico %) ÷ |entry − stop|, naar beneden afgerond.
Verliezen in R. Deel elk verlies door het geplande risico. Bijvoorbeeld entry €50,00, stop €49,00, exit €48,20: R = (48,20 − 50,00) ÷ (50,00 − 49,00) = −1,8R. Een verlies van −1,8R bij een stop die het op −1R had moeten begrenzen, betekent dat de stop verschoven, genegeerd of door een koersgat gepasseerd is. Koersgaten komen voor; een patroon ervan bij liquide aandelen tijdens de reguliere handelsuren wijst meestal op een verschoven stop. De R-multiple calculator doet het rekenwerk, en stop loss vs stop limit legt het risico van koersgaten uit.
Een maandelijkse foutencontrole
- Haal de gesloten trades van de afgelopen maand op, of minstens de laatste 50.
- Voer de tien tests uit de tabel uit. Markeer elke test als voldoende of onvoldoende.
- Schat voor elke onvoldoende de kosten: de netto winst/verlies van de betrokken trades, of het verschil tussen werkelijke en geplande verliezen.
- Kies de ene duurste fout. Schrijf er één regel voor.
- Controleer volgende maand eerst die regel.
Bewaar het controleblad van maand tot maand. Een fout die drie maanden achter elkaar onvoldoende scoort, is een gewoonte en verdient een strengere regel, zoals een harde limiet op de positiegrootte bij de broker of een bracket order bij elke entry. Eén fout tegelijk oplossen houdt de verandering meetbaar. Het houdt het werk ook klein genoeg dat je het echt doet. Als je vijf dingen tegelijk verandert en de resultaten bewegen, weet je niet welke verandering het deed.
Een journaal-app die uitvoeringen van je broker importeert, zoals TradeGreen, berekent winstpercentage, profit factor, R en verwachtingswaarde per setup automatisch, zodat de controle neerkomt op resultaten lezen in plaats van ze intypen.
Fouten die deze gids niet behandelt
Sommige fouten vind je niet in een tradelog: handelen met geld dat je niet kunt missen, hefboom gebruiken die je niet begrijpt, of helemaal zonder geschreven plan handelen. Voor die laatste begin je met een tradingplan sjabloon; elke test hierboven vergelijkt je trades met een plan, en zonder plan is er niets om mee te vergelijken.
Heb je de tests gedaan en vind je het lek nog steeds niet, kijk dan naar het tijdstip van de dag en de aanhoudperiode, zoals beschreven in waarom je misschien geld verliest met daytrading. En voor gedragspatronen zoals verschillen in aanhoudtijd, zie tradingpsychologie via je eigen data.