Een definitie die je kunt meten
Overtrading heeft geen vast getal. Tien trades per dag is normaal voor de ene scalper en roekeloos voor een swingtrader. Wat het tot overtrading maakt, is het verschil tussen wat je plan zegt en wat je deed, plus de kwaliteit van de extra trades.
De definitie begint dus bij je eigen plan. Als je tradingplan zegt ‘maximaal 3 trades per dag, alleen A-setups’, dan valt trade vier en verder op elke dag buiten het plan. Dat is een feit dat je brokerafschrift bevestigt, en daardoor veel nuttiger dan een vaag gevoel van ‘ik heb te veel gehandeld’.
Staat er nog geen limiet in je plan, dan helpt de meting hieronder je er een te kiezen.
Vijf signalen die je in je journaal vindt
- Meer trades per dag dan gepland. Tel de gesloten trades per sessie en vergelijk met je limiet. Noteer op hoeveel dagen je eroverheen ging.
- Slechtere resultaten bij latere trades. Nummer elke trade binnen zijn dag (1e, 2e, 3e enzovoort) en vergelijk de resultaten per positie. Hebben trade 4 en later een lagere profit factor dan trade 1 tot 3, dan kosten extra trades je geld.
- Trades zonder label. Trades zonder setupnaam, of met het label ‘overig’, zijn meestal de impulsieve. Hun aandeel in je totale aantal trades is een snelle gezondheidscheck.
- Kortere aanhoudtijden. Een daling van de gemiddelde aanhoudtijd op dagen met veel trades kan betekenen dat trades snel gesloten worden om de volgende te openen.
- Kosten die harder stijgen dan resultaten. Commissies, kosten en spread betaal je op elke trade. Vergelijk op dagen met veel trades de totale kosten met de netto P&L.
Je hebt ze niet alle vijf nodig. Signaal 1 en 2 beantwoorden de vraag meestal al.
Uitgewerkt voorbeeld: 20 sessies, gesplitst per tradenummer
Het plan van een trader staat 3 trades per dag toe. Over 20 sessies deed hij 108 trades. Alle 20 sessies hadden minstens 3 trades, dus trade 1 tot 3 zijn er 60 van, en 48 waren trade vier of later.
| Tradenummer op de dag | Trades | Winnaars | Gem. winst | Gem. verlies | Netto P&L | Profit factor | Verwachtingswaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tot 3 (binnen plan) | 60 | 33 (55%) | €120 | −€90 | +€1.530 | 1,63 | +€25,50 |
| 4 en later | 48 | 19 (39,6%) | €95 | −€105 | −€1.240 | 0,59 | −€25,83 |
Zo zijn de getallen opgebouwd:
- Binnen plan: bruto winst 33 × €120 = €3.960; bruto verlies 27 × −€90 = −€2.430. Profit factor = 3.960 ÷ 2.430 = 1,63. Verwachtingswaarde = 0,55 × 120 + 0,45 × (−90) = +€25,50 per trade.
- Buiten plan: bruto winst 19 × €95 = €1.805; bruto verlies 29 × −€105 = −€3.045. Profit factor = 1.805 ÷ 3.045 = 0,59. Verwachtingswaarde = (19 ÷ 48) × 95 + (29 ÷ 48) × (−105) = −€25,83 per trade.
Het totaal over de 20 sessies is +€290. Op het eerste gezicht is dat een licht winstgevende maand. Gesplitst per tradenummer is het een degelijk plan (+€1.530) waarvan de meeste winst werd teruggegeven door de trades waar het plan nooit om vroeg. Het winstpercentage daalde, de gemiddelde winst kromp en het gemiddelde verlies groeide. Die combinatie is typisch voor trades die minder selectief zijn genomen.
Je kunt beide rijen controleren met de profit factor calculator. Wil je begrijpen waarom een lager winstpercentage en een slechtere payoff samen zo duur zijn, zie dan verwachtingswaarde in trading.
Zo maak je de splitsing zelf
- Exporteer of maak een lijst van je gesloten trades met openingsdatum en -tijd.
- Sorteer op openingstijd en voeg een kolom
n_in_daytoe: 1 voor de eerste trade van elke sessie, 2 voor de tweede, enzovoort. - Voeg
in_plantoe: TRUE (WAAR) wanneer n_in_day ≤ je daglimiet. - Bereken voor elke waarde van in_plan het aantal, de winnaars, de gemiddelde winst, het gemiddelde verlies, de netto P&L en de profit factor. De tradingjournaal-spreadsheet geeft de formules.
- Herhaal met een fijnere splitsing (1, 2, 3, 4, 5+) om precies te zien waar de resultaten omslaan.
Een journaalapp die uitvoeringen uit je broker importeert, zoals TradeGreen, vult de openingstijden en de P&L van elke trade automatisch in, zodat alleen het tellen en het label voor jou overblijven.
Gebruik minstens 40 tot 60 trades voordat je een conclusie trekt. Bij kleinere groepen kan één uitschieter het resultaat omdraaien.
Van getallen naar een limiet
De splitsing vertelt je waar je je limiet legt. Blijven de resultaten gezond tot en met trade 3 en worden ze negatief vanaf trade 4, dan wordt een limiet van 3 trades gesteund door je eigen data in plaats van door een regel die je ergens las. Blijven de resultaten prima tot en met trade 6, dan is je huidige limiet misschien te krap, en ook dat is nuttig om te weten.
Andere regels die dezelfde metingen gebruiken:
- Alleen trades met een setup: geen trade zonder benoemde setup. Het aandeel trades zonder label hoort richting nul te dalen.
- Stoppen na het doelaantal trades, winst of verlies. Houd bij op hoeveel dagen je je eraan hield.
- Combineer met een dagelijkse verlieslimiet. Overtrading overlapt vaak met revenge trading na een verlies, en een verlieslimiet begrenst allebei.
Review de splitsing maandelijks. Werkt de limiet, dan krimpt de rij ‘buiten plan’ richting nul trades en gaat je totaal meer lijken op de rij binnen plan.
Veelvoorkomende misvattingen
‘Minder trades is altijd beter.’ Niet als de extra trades een positieve verwachtingswaarde hebben. De toets is het resultaat van de extra trades, niet hun aantal.
‘Mijn winstpercentage is prima, dus ik overtrade niet.’ Het winstpercentage alleen is misleidend. In het voorbeeld waren het de gemiddelde winst en het gemiddelde verlies die het meest bewogen. Kijk ook naar profit factor en verwachtingswaarde, zoals behandeld in winstpercentage in trading.
‘Het was een rustige dag, dus ik moest iets vinden.’ Een stille markt is een reden om minder te handelen, niet om de lat lager te leggen. Je data kan dit bevestigen: vergelijk dagen met lage volatiliteit per aantal trades.
Is overtrading niet het probleem, dan kunnen er andere lekken zijn. Zie waarom je mogelijk geld verliest met daytrading voor hoe je zoekt naar een verliezende setup of een verliezend tijdstip van de dag.