Para qué sirve un plan de trading
Un plan de trading decide de antemano lo que más cuesta decidir en el momento: con qué tamaño operar, cuándo salir y cuándo parar. Su trabajo es hacer tu comportamiento lo bastante coherente como para poder medirlo.
Esa es la conexión con tu diario. Un diario registra lo que hiciste; el plan dice lo que pretendías hacer. El campo "siguió el plan: sí o no" de cada entrada solo tiene sentido si el plan está escrito y es concreto. Si aún no has empezado un diario, lee cómo llevar un diario de trading junto con esta guía.
Un buen plan cabe en una página, usa números siempre que sea posible y solo cambia en revisiones programadas, nunca en mitad de una sesión.
La plantilla (cópiala)
Copia estos encabezados en un documento y rellena cada línea. No dejes nada como "según mi criterio"; si una regla necesita criterio, escribe en qué te vas a fijar para aplicarlo.
- Propósito y tiempo disponible. Por qué operas y cuántas horas a la semana puedes dedicarle.
- Cuenta y capital. Tamaño de la cuenta y dinero que no vas a añadir.
- Mercados e instrumentos. Qué operas (por ejemplo acciones de EE. UU. por encima de un umbral de precio y volumen, u opciones sobre una lista corta de subyacentes) y qué no.
- Horario de trading. Cuándo puedes entrar y cuándo debes estar sin posiciones, si es el caso.
- Setups. De tres a seis setups con nombre, cada uno con disparador de entrada, colocación del stop y objetivo o regla de salida.
- Riesgo por operación. Un porcentaje fijo de la cuenta.
- Fórmula de tamaño de posición. Cómo se calcula el tamaño a partir del stop.
- Beneficio mínimo frente a riesgo. El objetivo más pequeño, en R, que aceptarás.
- Riesgo abierto máximo. Riesgo total entre todas las posiciones abiertas.
- Límites de pérdida. Límites diario y semanal, en R, y qué pasa cuando alcanzas uno.
- Rutina previa a la apertura. Qué revisas antes de la apertura.
- Regla del diario. Qué registras y cuándo.
- Calendario de revisión. Semanal, mensual y trimestral, y qué cubre cada una.
- Cambios de reglas. Cuándo y cómo se puede cambiar el propio plan.
Un ejemplo completo
Esta es la plantilla completada para un swing trader hipotético a tiempo parcial. Los números ilustran el formato; no son recomendaciones, y los valores adecuados para ti dependen de tu propia situación y tolerancia al riesgo.
| Sección | Regla de ejemplo |
|---|---|
| Propósito y tiempo | Aprender un proceso repetible; 5 horas a la semana, por las tardes y en la pausa de la comida. |
| Cuenta | 25.000 €. Sin depósitos para cubrir pérdidas. |
| Mercados | Acciones de EE. UU. por encima de 10 $ con un volumen medio diario de más de 1 millón de acciones. Nada de opciones hasta tener 100 operaciones con acciones registradas en el diario. |
| Horario | Entradas solo después de los primeros 30 minutos de la sesión. |
| Setups | 1. Retroceso a la media de 20 días ascendente. 2. Ruptura de un rango de 4 semanas al cierre. Nada más. |
| Riesgo por operación | 1 % de la cuenta = 250 €. |
| Tamaño | (cuenta × 1 %) ÷ |entrada − stop|, redondeado hacia abajo. |
| Beneficio mínimo frente a riesgo | 2:1, así que la tasa de acierto de equilibrio es 1 ÷ (1 + 2) ≈ 33 %. |
| Riesgo abierto máximo | 3 % de la cuenta = 750 € entre todas las posiciones. |
| Límite de pérdida diario | −3R (−750 €): ninguna entrada nueva el resto del día. |
| Límite de pérdida semanal | −6R (−1.500 €): ninguna entrada nueva hasta la revisión semanal. |
| Rutina | Antes de la apertura: revisar el calendario de resultados de las posiciones abiertas, marcar niveles en la lista de seguimiento. |
| Diario | Campos del plan antes de entrar, resultados esa misma tarde. |
| Revisión | Revisión semanal por setup el sábado; revisión del plan cada trimestre. |
| Cambios de reglas | Solo en la revisión trimestral, basados en los datos del diario. |
Las reglas de riesgo, paso a paso
La sección de riesgo es donde fallan los planes vagos, así que aquí tienes la aritmética para la cuenta del ejemplo.
Tamaño de posición. Un setup de retroceso se activa en 80,00 € con un stop en 77,50 €, así que el riesgo por acción es 2,50 €. Tamaño = (25.000 € × 1 %) ÷ 2,50 € = 250 € ÷ 2,50 € = 100 acciones. La calculadora de tamaño de posición da la misma respuesta y redondea hacia abajo por ti.
Objetivo. El mínimo del plan es 2:1, así que el objetivo debe ser al menos 80,00 € + 2 × 2,50 € = 85,00 €. Si el gráfico muestra una resistencia en 83 €, la operación no cumple, por buena que parezca. Puedes comprobar cualquier setup con la calculadora de riesgo/beneficio.
Riesgo abierto. Con un 1 % por operación y un tope del 3 %, puedes mantener como máximo tres posiciones con riesgo completo a la vez. Una cuarta idea tiene que esperar, o primero hay que mover un stop al punto de equilibrio.
Límites de pérdida. Tres pérdidas completas en un día son −750 €, el límite diario. Escribir los límites en R en lugar de en dinero hace que se ajusten solos si la cuenta crece o se reduce.
Medir resultados. A medida que se acumulan operaciones, cada una se convierte en un múltiplo R: (salida − entrada) ÷ (entrada − stop). Una operación cerrada en 85,00 € es +2,0R; una cerrada por el stop en 77,50 € es −1,0R. La calculadora de múltiplo R también gestiona los cortos.
Escribir setups que realmente puedas probar
La descripción de un setup se puede probar cuando dos personas que la lean tomarían las mismas operaciones. Cada setup de tu plan debería responder a cuatro preguntas:
- Contexto: qué debe cumplirse antes de buscar una entrada (por ejemplo, precio por encima de una media de 20 días ascendente).
- Disparador: el hecho exacto que te hace entrar (un cierre por encima del máximo del día anterior).
- Stop: dónde te has equivocado (por debajo del mínimo del retroceso).
- Salida: un objetivo fijo en R, una regla de stop dinámico o un límite de tiempo.
"Comprar acciones fuertes en las caídas" no cumple ninguna de las cuatro. "Largo cuando el precio cierra por encima del máximo del día anterior tras tocar una media de 20 días ascendente, stop por debajo del mínimo del retroceso, objetivo 2R" sí las cumple. La segunda versión también da a tu diario una etiqueta limpia, para que la revisión semanal te diga cómo le va a ese setup.
Mantener conectados el plan y el diario
El plan solo importa si puedes ver si lo seguiste. Tres hábitos mantienen ambos conectados:
- Usa los nombres de setup del plan, palabra por palabra, en el campo setup de tu diario. La lista de campos del diario muestra el resto.
- Marca cada operación con "siguió el plan: sí o no" y compara los resultados de cada grupo en tu revisión semanal.
- Sigue los límites de pérdida en el diario: si alcanzas el límite diario, regístralo, junto con si paraste.
Las cifras por setup son tediosas de calcular a mano. Una app de diario que importa las ejecuciones desde tu bróker puede hacerlo por ti; TradeGreen se conecta en modo solo lectura a más de 20 brókers y calcula la tasa de acierto, el profit factor (factor de beneficio), el R y la esperanza matemática por setup. Una hoja de cálculo también sirve, con las fórmulas de la página de la hoja de cálculo para diario de trading.
Cuándo y cómo cambiar el plan
Cambia el plan según un calendario, no después de un mal día. Las pérdidas parecen una prueba de que una regla está mal, pero un puñado de operaciones es sobre todo ruido. Una regla sensata es cambiar el plan solo en una revisión programada, y solo cuando el diario muestre un patrón en una muestra significativa.
Cuando lo cambies, cambia una sola cosa, pon fecha al cambio y conserva la versión anterior. Así la siguiente revisión puede comparar los resultados de antes y de después.
Por último, mantén el plan en su justa medida. No puede hacer rentable una estrategia, y seguirlo a la perfección no garantiza ningún resultado. Lo que hace es que tu trading sea lo bastante coherente como para que tu diario pueda decirte algo cierto sobre él. El tratamiento fiscal de las ganancias del trading depende de tu país, así que consulta a un asesor fiscal cualquier cuestión de impuestos en lugar de incorporarla a tus reglas a base de suposiciones.