Le bilan hebdomadaire en cinq étapes
Un bilan de trading transforme une pile d'entrées de journal en une seule décision. Réserve 30 minutes le même jour chaque semaine, loin des marchés ouverts, et suis ces étapes dans l'ordre :
- Vérification d'exhaustivité. Ton journal compte-t-il une ligne pour chaque trade clôturé chez ton courtier ?
- Chiffres par setup. Taux de réussite, gain moyen, perte moyenne, facteur de profit et espérance pour chaque setup.
- Contrôle du process. Résultats des trades conformes au plan face aux entorses aux règles.
- Pires trades. Relis les notes de tes trois plus grosses pertes en R.
- Un seul changement. Écris un ajustement unique et vérifiable pour la semaine suivante.
L'ordre compte. Tu vérifies d'abord la qualité des données parce que tous les chiffres suivants en dépendent, et tu termines par un seul changement parce qu'avec cinq changements à la fois, impossible de savoir lequel a aidé.
Étape 1 : vérifier que le journal est complet
Compte les trades clôturés dans l'historique de ton courtier pour la semaine et compare avec le nombre de lignes du journal. S'ils diffèrent, retrouve les trades manquants avant toute autre chose.
Les trades manquants sont rarement le fruit du hasard. Ceux qu'on oublie de noter sont souvent les entrées impulsives et les grosses pertes, c'est-à-dire précisément les trades dont un bilan a besoin. Un journal privé de ses pires trades fera paraître chaque setup meilleur qu'il ne l'est.
C'est l'étape où l'automatisation aide le plus. Une application de journal qui importe les exécutions depuis ton courtier ne peut pas oublier un trade ; TradeGreen se connecte en lecture seule à plus de 20 courtiers et enregistre automatiquement chaque trade clôturé. Si tu tiens un tableur, le guide du tableur explique comment importer un CSV de ton courtier.
Étape 2 : séparer les chiffres par setup
Les totaux du compte mélangent tes meilleures et tes pires idées. Sépare-les. Voici un exemple chiffré d'une semaine fictive de onze trades répartis sur deux setups :
| Mesure | Pullback | Cassure | Tous les trades |
|---|---|---|---|
| Trades | 6 | 5 | 11 |
| Gains / pertes | 3 / 3 | 1 / 4 | 4 / 7 |
| Taux de réussite | 50 % | 20 % | 36 % |
| Gains bruts | 540 € | 90 € | 630 € |
| Pertes brutes | −210 € | −320 € | −530 € |
| Gain moyen | 180 € | 90 € | 158 € |
| Perte moyenne | −70 € | −80 € | −76 € |
| Facteur de profit | 2,57 | 0,28 | 1,19 |
| Espérance par trade | 55 € | −46 € | 9 € |
| Net | 330 € | −230 € | 100 € |
Le compte a gagné 100 €, avec un facteur de profit de 1,19 : on dirait une semaine modeste mais correcte. La séparation raconte une autre histoire : les pullbacks ont tout porté et les cassures ont perdu de l'argent. L'espérance des pullbacks est de 0,50 × 180 € + 0,50 × (−70 €) = 55 € ; celle des cassures est de 0,20 × 90 € + 0,80 × (−80 €) = −46 €.
Les formules, pour que tu puisses les refaire : facteur de profit = gains bruts ÷ |pertes brutes| ; espérance = taux de réussite × gain moyen + (1 − taux de réussite) × perte moyenne, la perte moyenne étant négative. Le calculateur de facteur de profit fait les deux.
Une mise en garde, et elle est de taille : cinq trades de cassure, c'est un échantillon bien trop petit pour juger un setup. Une semaine, c'est un signal à surveiller, pas un verdict. Cherche le même schéma sur plusieurs semaines avant d'agir.
Étape 3 : comparer les trades conformes au plan et les entorses aux règles
Si tu marques chaque entrée du journal « plan suivi : oui ou non », cette étape prend deux minutes et c'est souvent la plus utile. Calcule le multiple de R moyen de chaque groupe.
Dans la semaine d'exemple, imagine que 8 des 11 trades aient suivi le plan avec une moyenne de +0,4R, tandis que les 3 entorses aux règles ont fait en moyenne −0,9R. Au total, cela donne 3,2R − 2,7R = +0,5R pour la semaine : les entorses ont rendu l'essentiel de ce que les trades disciplinés avaient gagné.
Cette comparaison sépare deux problèmes qui demandent des remèdes différents. Si les trades conformes au plan perdent, c'est peut-être la stratégie qu'il faut retravailler. Si les trades conformes gagnent et que les entorses perdent, la stratégie n'est pas en cause ; c'est l'exécution. Nos guides sur le revenge trading et l'overtrading traitent des fuites d'exécution les plus courantes.
Convertis tes résultats en R avec le calculateur de multiple de R si ton journal ne stocke que des montants : R = (sortie − entrée) ÷ (entrée − stop).
Étape 4 : relire tes trois pires trades
Trie la semaine par R et relis les notes de tes trois plus grosses pertes. Pour chacune, demande-toi :
- La perte a-t-elle dépassé −1R ? Si oui, pourquoi : slippage, gap ou stop déplacé ?
- La taille de position était-elle correcte par rapport au stop ? Revérifie-la avec le calculateur de taille de position.
- Le setup faisait-il partie de tes setups nommés, ou était-ce un trade improvisé ?
- Que se passait-il juste avant l'entrée ? Une perte précédente, une matinée calme, une alerte d'actualité ?
Relis aussi ton meilleur trade. Savoir ce qu'on ressent lors d'un bon trade est aussi utile que savoir ce qui a mal tourné.
Cherche une cause qui se répète, pas une cause spectaculaire. Une grosse perte due à un gap peut être de la malchance ; trois pertes survenues chacune moins de dix minutes après une perte précédente, c'est un schéma.
Étape 5 : choisir un changement et l'écrire
Termine en écrivant un changement pour la semaine suivante, formulé de façon à pouvoir le vérifier au prochain bilan. Quelques exemples de changements bien formulés :
| Vague | Vérifiable |
|---|---|
| Être plus patient. | Aucune entrée dans les 15 premières minutes après l'ouverture. |
| Réduire les cassures. | Cassures à demi-taille jusqu'à 20 trades de plus notés. |
| Arrêter le revenge trading. | Après une perte de 1R ou plus, attendre 30 minutes avant la prochaine entrée. |
| Mieux dimensionner. | Utiliser le calculateur pour chaque entrée ; le risque reste à 1 %. |
Ajoute ce changement à ton plan de trading, et la semaine suivante, commence le bilan en vérifiant si tu l'as respecté. Sur un trimestre, la liste des changements gardés et abandonnés devient elle-même un registre de ce qui fonctionne pour toi.
Bilans mensuels et trimestriels
Le bilan hebdomadaire porte sur l'exécution. Les bilans plus longs portent sur la stratégie, car ils réunissent assez de trades pour dire quelque chose :
- Mensuel : refais le tableau par setup sur tout le mois. Le facteur de profit d'un setup reste-t-il sous 1,0 plusieurs mois de suite ? Le taux de réussite d'équilibre correspondant à son ratio gain/perte est-il supérieur à son taux de réussite réel ? Taux de réussite d'équilibre = 1 ÷ (1 + ratio gain/perte), où ratio gain/perte = gain moyen ÷ |perte moyenne|. Dans l'exemple, les cassures avaient un ratio gain/perte de 1,125 et avaient donc besoin d'un taux de réussite d'environ 47 % ; elles ont fait 20 %.
- Trimestriel : revois le plan lui-même. Retire les setups qui n'ont pas mérité leur place sur un échantillon significatif, et vérifie que ton risque par trade convient toujours à ton compte.
Aucune méthode de bilan ne garantit de profits. Un bilan te dit seulement, avec précision, ce que ton propre trading a produit, pour que ta prochaine décision repose sur des données plutôt que sur des souvenirs. Si tu perds sans voir pourquoi, ce guide de diagnostic est une bonne étape suivante.