À quoi sert un plan de trading
Un plan de trading décide à l'avance de ce qui est le plus difficile à décider sur le moment : quelle taille prendre, quand sortir et quand s'arrêter. Son rôle est de rendre ton comportement assez régulier pour être mesuré.
C'est le lien avec ton journal. Un journal enregistre ce que tu as fait ; le plan dit ce que tu voulais faire. Le champ « plan respecté : oui ou non » de chaque fiche n'a de sens que si le plan est écrit et précis. Si tu n'as pas encore commencé de journal, lis comment tenir un journal de trading en parallèle.
Un bon plan tient sur une page, utilise des chiffres partout où c'est possible et ne change qu'aux revues prévues, jamais en pleine séance.
Le modèle (copie-le)
Copie ces rubriques dans un document et remplis chaque ligne. Ne laisse rien en « au jugé » ; si une règle demande du jugement, écris ce que tu regarderas pour trancher.
- But et temps disponible. Pourquoi tu trades, et combien d'heures par semaine tu peux y consacrer.
- Compte et capital. Taille du compte, et l'argent que tu n'y ajouteras pas.
- Marchés et instruments. Ce que tu trades (par exemple des actions américaines au-dessus d'un seuil de prix et de volume, ou des options sur une courte liste de sous-jacents) et ce que tu ne trades pas.
- Horaires de trading. Quand tu as le droit d'entrer et quand tu dois être sans position, le cas échéant.
- Setups. Trois à six setups nommés, chacun avec son signal d'entrée, son placement de stop et son objectif ou sa règle de sortie.
- Risque par trade. Un pourcentage fixe du compte.
- Formule de taille de position. Comment la taille est calculée à partir du stop.
- Rendement/risque minimal. Le plus petit objectif, en R, que tu acceptes.
- Risque ouvert maximal. Le risque total sur toutes les positions ouvertes.
- Limites de perte. Limites quotidienne et hebdomadaire, en R, et ce qui se passe quand tu en atteins une.
- Routine d'avant-séance. Ce que tu vérifies avant l'ouverture.
- Règle de journal. Ce que tu notes et quand.
- Calendrier des revues. Hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle, et ce que couvre chacune.
- Modifications des règles. Quand et comment le plan lui-même peut être modifié.
Un exemple rempli
Voici le modèle complété pour un swing trader fictif à temps partiel. Les chiffres illustrent le format ; ce ne sont pas des recommandations, et les bonnes valeurs pour toi dépendent de ta propre situation et de ta tolérance au risque.
| Rubrique | Exemple de règle |
|---|---|
| But et temps | Apprendre un processus reproductible ; 5 heures par semaine, le soir et à la pause déjeuner. |
| Compte | 25 000 €. Aucun dépôt pour couvrir des pertes. |
| Marchés | Actions américaines à plus de 10 $ avec un volume quotidien moyen supérieur à 1 million d'actions. Pas d'options avant d'avoir 100 trades sur actions dans le journal. |
| Horaires | Entrées seulement après les 30 premières minutes de la séance. |
| Setups | 1. Repli sur la moyenne mobile 20 jours montante. 2. Cassure d'un range de 4 semaines à la clôture. Rien d'autre. |
| Risque par trade | 1 % du compte = 250 €. |
| Taille | (compte × 1 %) ÷ |entrée − stop|, arrondie à l'inférieur. |
| Rendement/risque minimal | 2:1, donc le taux de réussite d'équilibre est de 1 ÷ (1 + 2) ≈ 33 %. |
| Risque ouvert maximal | 3 % du compte = 750 € sur l'ensemble des positions. |
| Limite de perte quotidienne | −3R (−750 €) : aucune nouvelle entrée pour le reste de la journée. |
| Limite de perte hebdomadaire | −6R (−1 500 €) : aucune nouvelle entrée jusqu'à la revue hebdomadaire. |
| Routine | Avant l'ouverture : vérifier le calendrier des résultats pour les positions détenues, marquer les niveaux sur la liste de surveillance. |
| Journal | Champs du plan avant l'entrée, résultats le soir même. |
| Revue | Revue hebdomadaire par setup le samedi ; revue du plan chaque trimestre. |
| Modifications des règles | Seulement à la revue trimestrielle, sur la base des données du journal. |
Les règles de risque, calculées pas à pas
C'est dans la partie risque que les plans vagues échouent, alors voici les calculs pour le compte de l'exemple.
Taille de position. Un setup de repli se déclenche à 80,00 € avec un stop à 77,50 €, donc le risque par action est de 2,50 €. Taille = (25 000 € × 1 %) ÷ 2,50 € = 250 € ÷ 2,50 € = 100 actions. Le calculateur de taille de position donne la même réponse et arrondit à l'inférieur pour toi.
Objectif. Le minimum du plan est de 2:1, donc l'objectif doit être d'au moins 80,00 € + 2 × 2,50 € = 85,00 €. Si le graphique montre une résistance à 83, le trade ne remplit pas les conditions, aussi beau soit-il. Tu peux vérifier n'importe quel setup avec le calculateur de ratio risque/rendement.
Risque ouvert. Avec 1 % par trade et un plafond de 3 %, tu peux tenir au plus trois positions à risque plein en même temps. Une quatrième idée doit attendre, ou un stop doit d'abord être remonté au point d'équilibre.
Limites de perte. Trois pertes pleines dans la journée font −750 €, la limite quotidienne. Écrire les limites en R plutôt qu'en euros permet qu'elles s'ajustent automatiquement si le compte grossit ou diminue.
Mesurer les résultats. À mesure que les trades s'accumulent, chacun devient un multiple de R : (sortie − entrée) ÷ (entrée − stop). Un trade clôturé à 85,00 € vaut +2,0R ; un trade stoppé à 77,50 € vaut −1,0R. Le calculateur de multiple de R gère aussi les shorts.
Écrire des setups que tu peux vraiment tester
La description d'un setup est testable quand deux personnes qui la lisent prendraient les mêmes trades. Chaque setup de ton plan doit répondre à quatre questions :
- Contexte : ce qui doit être vrai avant que tu cherches une entrée (par exemple un prix au-dessus d'une moyenne mobile 20 jours montante).
- Signal : l'événement exact qui te fait entrer (une clôture au-dessus du plus haut de la veille).
- Stop : l'endroit où tu as tort (sous le plus bas du repli).
- Sortie : un objectif fixe en R, une règle de stop suiveur ou une limite de temps.
« Acheter les actions fortes dans les creux » échoue aux quatre. « Long quand le prix clôture au-dessus du plus haut de la veille après avoir touché une moyenne mobile 20 jours montante, stop sous le plus bas du repli, objectif 2R » les réussit. La seconde version donne aussi une étiquette claire à ton journal, pour que la revue hebdomadaire puisse te dire comment se porte ce setup.
Garder le plan et le journal reliés
Le plan ne compte que si tu peux voir si tu l'as suivi. Trois habitudes gardent les deux reliés :
- Utilise les noms de setups du plan, mot pour mot, dans le champ setup de ton journal. La liste des champs du journal montre le reste.
- Marque chaque trade « plan respecté : oui ou non » et compare les résultats de chaque groupe lors de ta revue hebdomadaire.
- Suis les limites de perte dans le journal : si tu atteins la limite quotidienne, note-le, ainsi que le fait de t'être arrêté ou non.
Les chiffres par setup sont fastidieux à calculer à la main. Une application de journal qui importe les exécutions depuis ton courtier peut le faire pour toi ; TradeGreen se connecte en lecture seule à plus de 20 courtiers et calcule le taux de réussite, le facteur de profit, le R et l'espérance par setup. Un tableur fonctionne aussi, avec les formules de la page tableur de journal de trading.
Quand et comment modifier le plan
Modifie le plan selon un calendrier, pas après une mauvaise journée. Les pertes donnent l'impression qu'une règle est fausse, mais une poignée de trades, c'est surtout du bruit. Une règle raisonnable consiste à ne modifier le plan qu'à une revue prévue, et seulement quand le journal montre une tendance sur un échantillon significatif.
Quand tu le modifies, change une seule chose, date la modification et garde l'ancienne version. Ainsi, la revue suivante pourra comparer les résultats avant et après.
Enfin, garde le plan à sa juste place. Il ne peut pas rendre une stratégie rentable, et le suivre parfaitement ne garantit aucun résultat. Ce qu'il fait, c'est rendre ton trading assez régulier pour que ton journal puisse t'en dire quelque chose de vrai. La fiscalité des gains de trading dépend de ton pays : pose toute question fiscale à un comptable plutôt que de l'intégrer à tes règles au hasard.