Daytrading-Journal: Was du beim Intraday-Trading festhalten solltest

Was ein Daytrading-Journal anders macht

Die Grundlagen eines Trading-Journals sind für jeden Stil gleich (siehe wie du ein Trading-Journal führst). Beim Intraday-Trading verschiebt sich aber der Schwerpunkt:

• Masse. Dutzende Trades pro Woche machen Muster schnell messbar, aber nur, wenn jeder Trade erfasst wird.
• Die Uhrzeit zählt. Ergebnisse unterscheiden sich oft je nach Tageszeit, deshalb sind Ein- und Ausstiegszeit Pflichtfelder und kein Extra.
• Kosten summieren sich. Bei kleinen Kurszielen fressen Gebühren und Spreads einen größeren Teil jedes Trades.
• Verhalten passiert schnell. Revenge-Trades und Overtrading spielen sich innerhalb von Minuten ab, also muss das Journal die Reihenfolge festhalten, nicht nur die Ergebnisse.

Die Spalten für jeden Trade

Die Trading-Journal-Tabelle enthält diese Spalten samt Formeln.

Ein Beispieltag, gemessen in R

Hier ist eine beispielhafte Session mit fünf Long-Trades. R wird berechnet als (Ausstieg − Einstieg) ÷ (Einstieg − Stop).

Tagessumme: 2,5 − 1,0 + 1,5 − 0,47 + 2,0 = +4,53R vor Gebühren. Durch die Messung in R werden ein Trade in einer 10-€-Aktie und einer in einer 102-€-Aktie vergleichbar, was die G&V in Euro nicht leistet. Trade 4 ist ein manueller Ausstieg vor dem Stop: Wenn du festhältst, dass du ihn früher geschlossen hast und warum, kannst du später prüfen, ob frühe Ausstiege dir helfen oder schaden.

Jede einzelne Zeile kannst du mit dem R-Multiple-Rechner nachrechnen.

Eine nützliche Gewohnheit: Notier den geplanten Stop im Moment des Einstiegs, bevor sich der Kurs bewegt. Schreibst du ihn erst hinterher auf, erinnerst du dich leicht an einen Stop, der das Ergebnis besser aussehen lässt, als es war.

Gebühren: die Kosten, die sich in kleinen Trades verstecken

Erfasse Gebühren pro Trade, nicht als Monatspauschale. Angenommen, deine Gesamtkosten (Provision plus Börsen- und sonstige Gebühren, sofern sie anfallen) liegen bei 1,50 € pro Roundtrip und du machst 200 Trades im Monat: Das sind 300 € Kosten. Liegt dein durchschnittliches Risiko pro Trade bei 50 €, sind das 6R im Monat, die weg sind, bevor überhaupt ein Trade gewonnen oder verloren wurde. Gebührenmodelle unterscheiden sich stark je nach Broker und Land, also nimm deine eigenen Abrechnungen. Eine Strategie, die brutto positiv ist, kann netto negativ sein, und nur Gebühren pro Trade zeigen dir, welcher Fall vorliegt.

Session-Statistiken für den Rückblick

Sobald du ein paar Wochen an Trades gesammelt hast, sind diese Auswertungen für Intraday-Trader meist am aufschlussreichsten:

• Ergebnisse nach Tageszeit (zum Beispiel in 30-Minuten-Blöcken).
• Ergebnisse nach Nummer des Trades am Tag. Sind Trade 6 und alle späteren durchgehend negativ, ist das ein messbares Zeichen für Overtrading.
• Ergebnisse nach einem Verlust. Trades, die wenige Minuten nach einem Verlust eröffnet wurden, können auf Revenge-Trading hindeuten.
• Erwartungswert und Profitfaktor je Setup, nach Gebühren, mit Erwartungswert = Trefferquote × Ø Gewinn + (1 − Trefferquote) × Ø Verlust und Profitfaktor = Bruttogewinne ÷ |Bruttoverluste|.
• Haltedauer von Gewinnern und Verlierern. Verlierer länger zu halten als Gewinner ist ein häufiges Muster, das du prüfen solltest.

Behalte die Stichprobengröße im Blick. Ein Setup mit 12 Trades kann rein zufällig hervorragend oder furchtbar aussehen.

Schau dir diese Auswertungen wöchentlich an statt nach jeder Session. Die Ergebnisse von Tag zu Tag schwanken stark, und wer nach einem schlechten Nachmittag seine Regeln ändert, macht die Daten schwerer lesbar. Notier jede Regeländerung mit Datum, damit spätere Rückblicke vorher und nachher vergleichen können, statt beide Zeiträume zu vermischen.

Verhaltensfelder, die sich lohnen

Fehler beim Intraday-Trading sind oft eher eine Frage des Verhaltens als der Technik. Ein paar Ja/Nein-Felder, ehrlich und direkt ausgefüllt, machen aus Gefühlen Daten, die du zählen kannst:

• Plan eingehalten? Einstieg, Stop und Größe alle wie geplant.
• Stop respektiert? Bist du am Stop raus, oder hast du ihn verschoben oder ignoriert?
• Hinterhergelaufen? Eingestiegen, nachdem die Bewegung schon über deinen geplanten Einstieg hinausgelaufen war.
• Zu früh raus? Vor Stop oder Ziel geschlossen, ohne dass eine Regel das verlangt hat.
• Zustand: ruhig, gehetzt, frustriert, gelangweilt (eins auswählen).

Vergleich nach einem Monat das durchschnittliche R der Trades mit „Plan eingehalten“ mit dem der übrigen. Der Unterschied ist oft die klarste einzelne Zahl, die ein Daytrader aus einem Journal ziehen kann, und er zeigt auf Verhalten, das du ändern kannst, statt auf den Markt. Der Leitfaden zur Trading-Psychologie geht darauf ausführlicher ein.

Eine Vorlage für den Tagesrückblick zum Kopieren

1. Trades heute: __ (geplantes Maximum: __)
2. Netto-G&V: __ € und Gesamt-R: __, Gebühren: __ €
3. Trades nach Plan: __ von __
4. Größter Verlust in R, und wurde der Stop respektiert? __
5. Ein Trade innerhalb von 15 Minuten nach einem Verlust? __
6. Eine Sache, die ich morgen wiederhole: __
7. Eine Sache, mit der ich aufhöre: __

Fünf Minuten nach Handelsschluss reichen. Der Nutzen entsteht dadurch, dass du es jeden Tag machst und am Freitag die Woche durchgehst (siehe wie du deine Trades auswertest).

Dranbleiben, wenn du viel tradest

Das Schwierigste an einem Daytrading-Journal ist die Masse: 15 Ausführungen nach Handelsschluss abzutippen ist der Schritt, den die meisten als Erstes weglassen. Eine Journal-App, die Ausführungen von deinem Broker importiert, kann die Trade-Spalten für dich füllen, sodass nur Setup-Tag und Notiz übrig bleiben. TradeGreen macht das mit Nur-Lesezugriff bei über 20 Brokern auf iPhone und Android und berechnet R, Trefferquote, Profitfaktor und Erwartungswert je Setup. Wenn dir eine Tabelle lieber ist, exportier die Ausführungen täglich statt wöchentlich von deinem Broker.

Wenn du Geld verlierst und herausfinden willst, warum, geht warum verliere ich beim Daytrading Geld die Prüfungen Schritt für Schritt durch. Dieser Leitfaden dient der Bildung und empfiehlt keine Trading-Strategie.